刚开始做策略时，我的流程很直接：有个想法，写代码，回测，调参数，上实盘，失效，然后从头再来。每个策略都是一份单独的脚本，上一个策略踩过的坑，下一个还会再踩一遍。
后来在 ATB，我把策略拆成六块：入场、出场、风险、仓位、止损止盈、执行时机。每一块单独写、单独测，一个策略就是一份 YAML 配置，写明这六块怎么组合。想换一种止损方式，改配置里的一段就行，别的代码不用碰。
最直接的变化是测得快了。以前一个月认真测几个想法，后来能测上百个。
测一百个想法，总有几个回测曲线很漂亮。这几个里面哪些是真的，哪些只是刚好贴合了那段历史，光看曲线分不出来。
所以框架里后来最花功夫的，是验证那一层。参数只在一段数据上挑，再拿到它没见过的数据上跑，也就是 walk-forward。时间序列做交叉验证之前，先把训练集和测试集交界处的数据剔掉，不然信息会漏过去。最后用蒙特卡洛打乱交易顺序，看结果是不是只靠某一段走运的行情。
比这些方法更管用的是一条规矩：实验开始前先把通过标准写下来，没通过的版本全部存档，不能因为结果看着不错就临时放宽。有一个月我们提了三十多个改进想法，最后留下的只有几个。
第一个是口径。
以前算年化夏普，我在代码里把 √252 写死了，可有的策略一年根本没有 252 个观测点。还有的策略是几条腿先合成日收益再算波动率，一部分波动就这样被抹平了。单看每一步都说得过去，叠在一起数字就偏高。后来我把记录过的策略按同一套口径全部重算，年化因子改成按实际观测频率算。好几个原来看着很强的策略，重算完都掉了一截。
第二个是默认参数。
有一次我在新的研究库里重跑一个老组合，想和旧结果逐笔对账。第一版里有一个策略只对上了一半多。查了很久才发现，那个策略的脚本默认用的是另一个时间周期，而组合调用它的时候我没显式传参数。它不报错，就安安静静地跑成了另一个版本。把参数补上、把指标热身要用的数据补齐以后，将近两千笔交易对上了 99% 以上。剩下几笔是浮点误差让手数取整不一样，要追平得逐笔复现旧库的资金曲线，我决定不追。
这类坑我在研究库里专门记了一份清单，现在已经有八个。我给自己定了两条规矩：参数一律显式写死，不靠默认值；新结果要和旧结果逐笔对上，对不上就不用。
现在写策略代码、跑实验，很多活都交给 AI 了。我在做的研究系统里，模型每一轮自己写信号代码，系统打分，过了闸才留下。
实验变便宜以后，骗自己也跟着变便宜了。AI 不会替你判断一个结果是不是真的，所以我现在花时间最多的，是把闸定清楚：什么样的结果算数，提前写好，让机器照着执行。
回头看，这些规矩没有一条是灵光一现想出来的，都是被坑出来的。
]]>最近我在重新思考一个很基础的问题：business 的目的到底是什么？
一个很朴素的答案是：把产品或者服务卖出去。
但这句话背后其实有很多更底层的问题：
很多时候，我们在这些问题还没有想清楚的时候，就已经开始开发产品 feature 了。做更多页面、更多按钮、更多流程、更多体验优化。开发 feature 很容易让人产生进展感，因为它看得见、摸得着，也可以被展示。
但问题是：feature 不等于 value。
如果用户不知道自己为什么需要这个东西，如果我们也不知道自己到底在卖什么，那么再多 feature 也只是复杂度。
一个产品有一万个人来用，听起来很不错。但如果这一万个人只是来看看、玩一玩、凑个热闹，而我们不知道他们到底想买什么，也不知道他们为什么会留下来，那这一万个人的商业价值可能并不高。
真正有价值的不是“有人来”，而是：
所以，做 business 最重要的一个问题不是：
我们还能做什么功能？
而是：
用户为什么会付钱？
这个问题如果没有答案，产品越复杂，反而越危险。因为复杂度会掩盖商业模型的不清晰。
我觉得创业者很容易陷入一个陷阱：当商业问题没有被回答时，就用产品开发来逃避。
比如：
这些问题都可能是真的。但它们不是第一性问题。
第一性问题应该是：
这个产品创造的经济价值是什么？
如果这个问题没想清楚，优化用户体验可能只是让用户更顺滑地使用一个他们不会付费的东西。
我最近在做一个 AI-native trading 相关的项目。表面上看，我们可以思考很多产品问题：
这些都重要，但它们不是最先要回答的问题。
更重要的问题是：
如果一个 AI trading 产品只是看起来很酷，它可能会吸引一些好奇的人。但好奇心不一定等于付费意愿。
所以我现在更倾向于从另一个角度理解这类产品：
它的核心价值不应该只是“多一个交易工具”，而应该是帮助用户把市场想法变成可以被验证、追踪和复盘的东西。
换句话说，我真正关心的不是平台有多热闹，而是它能不能承载一个更清楚的价值链：从想法，到研究，到验证，到持续反馈。
这件事的价值不在于“又多了一个交易平台”，而在于：
我们能不能让一个模糊的判断，变成一个可以被系统化检验的假设？
如果我们说自己只是在卖“回测服务”，这个定位其实很弱。因为市场上已经有很多免费或者低成本的工具。用户也可以用各种成熟平台和 open-source framework 自己做测试。
所以问题不是：
我们能不能做回测？
而是：
我们提供的东西，为什么不是一个普通回测工具？
我现在的答案是：更有价值的部分不只是工具，而是从一个模糊 trading idea 到 tested strategy 的研究过程。
用户可能一开始只有一个很模糊的想法：
如果某个资产连续下跌后反弹，是不是有 edge？
或者：
某个宏观事件发生以后，哪些资产更容易出现趋势？
传统工具给用户的是一把锤子。用户还需要自己知道怎么设计实验、怎么找数据、怎么写代码、怎么评估结果、怎么避免过拟合、怎么追踪结果。
但我更感兴趣的是一个完整的研究流程：
这和普通 backtesting tool 的区别在于：工具只是能力，研究流程才是结果。
用户真正想买的，也许不是“我可以点一个按钮跑回测”，而是：
我想知道我的交易想法到底靠不靠谱。
这也是我最近对 AI-native platform 的一个新理解。
一个 platform 本身不是 business。真正的 business 是 platform 促成的价值交换。
对一个 AI-native research system 来说，这个价值交换可能是：
这时候，平台不是单独存在的产品。它是研究、验证、展示和反馈的载体。
这个定位比“AI trading platform”更清楚。因为它回答了用户到底获得什么 transformation：从一个无法验证的想法，变成一个可以被研究、测试和追踪的判断。
这也是为什么我现在觉得，支付系统不只是一个技术任务。
表面上，支付系统只是收钱。实际上，它是一个现实检验：
用户是否愿意为我们定义的 value exchange 付费？
如果用户说这个东西很酷，但不愿意付费，那说明价值还不够清楚，或者用户不是正确用户。
如果用户愿意付费，但支付路径很混乱，说明我们在商业交付上没有闭环。
如果用户付了费，但不知道自己买了什么，说明 offer 没有定义清楚。
所以在做更多功能之前，我更想先验证一件小事：
是否有人愿意为“把一个想法变成一个被研究、测试、解释过的结果”付费。
重点不是价格本身，也不是产品包装，而是验证：这个 transformation 对用户到底重不重要。
我越来越觉得，早期创业最危险的事情，不是产品做得不够多，而是没有想清楚自己到底在卖什么。
用户不会为 feature 付费。用户为结果付费。
用户不会为平台愿景付费。用户为自己获得的 transformation 付费。
所以在开发更多功能之前，我想先回答一个问题：
用户买完以后，世界发生了什么变化？
对这个方向来说，我现在的答案是：
用户从“我有一个交易想法”，变成“我有一个经过研究、测试、解释，并且可以被持续追踪的判断”。
如果这个 transformation 足够重要，business 就有机会成立。
如果这个 transformation 不重要，那么再多用户、再多 feature、再漂亮的 UI，都不能让它变成一个真正的 business。
这可能是我最近对产品和商业最重要的一个提醒：
在问“我们还能做什么”之前，先问“用户为什么会买”。
]]>此次行程我们首先去了高迪三件套：巴特罗之家，米拉之家，圣家堂。 其中米拉之家让我深受震撼。其建筑风格将自然与人文恰到好处的融合在一起，似乎在向我们表述人不被任何造物主创造，我们本属于大自然的一部分，以及这个世界本身的纯粹与美好。用心去体会其建筑细节，让我感受到其伟大的思想力量，用建筑，用人类的家来表达出这强烈的思想。在参观完该建筑后，全息投影技术将其艺术元素全方位地投影在整个房间的四周，让你重新回顾这伟大的力量，这种力量无法用言语描述，只有深深的震撼。
这座建了100多年的圣家堂毋庸置疑地成为巴塞罗那的地标，它是人类的宝藏，它是整个世界的宝藏。作为一个无神论者，看到这样一座圣殿也感到叹为观止，信仰很重要，它给人希望，它给人做人的准则，一座座像圣家堂一样的教堂因此一座一座地建造起来，让人类不会陷入虚无主义的困境，而是充满着希望。
我们还去到了桂尔公园，街头艺人在里面弹奏吉他，老夫妻在公园里面遛狗，年轻的面孔在公园里走走停停，这个世界的一切都是那么美好；我们还去到了海滩边去追日落，可惜巴萨罗那的海岸线对着的是东边，于是只能看着从西边映射过来的晚霞，与老人钓鱼的背影，享受这落日的余晖。第二天起早来追日出，可惜天气为阴天，也没有看成，但是看到了早起的年轻人、中年人、老人们在海边跟着音乐的节奏运动着，似乎大家都在无忧无虑地享受着这个世界带来的快乐。
看到这些场景让我又一次反思曾经自己的生活态度：将考试，实习这一类东亚卷文化的产物作为自己生活的大头，活在这个社会，这个文化所创造的世界里。但每个人都是一个个体，我们应该拥有自己的意识，自己的思想，我们应该以热爱驱动去做事，而不是考试，工作（金钱）驱动的毫无方向地去做事……
]]>如果有一天全世界的人都可以自由自在，无忧无虑地想做什么就做什么，我们进一步探索这个世界，将对世界的思考写出来，画出来，建造出来，我想我会想到巴萨罗那。
历史在进步，一代又一代人在这片土地上生存，创造。每一代人都推动了历史的进程，每一代人都非常伟大且值得尊敬。在思考未来应该做什么这件事的时候写下了些思考，（虽然面对未来做什么这个问题，似乎还是没能办法回答）于是有了这一篇文章。我想在这篇文章去探讨与思考的是我们为什么在不约而同的做着现在手头上正在做的事情？我们在受教育的时间占据了大约人生总时长的四分之一，这些时间我们愿意做我们正在做的事情吗？这些时间我们做的这些事是我们自己选择的吗？在历史的长河里，我们人类的一生在每个时期有什么不同？我们在当今的社会是个什么样的存在？结合历史，我们这一代究竟该如何在地球上生存下去？我们思考讨论一下。
某种程度上来说，这个世界漫无目的的发展着，由人类本身的智慧一步一步搭建起来，石器时代，农耕时代，中世纪的封建时代，这些历史标志着人类的天赋与伟大。随着人类社会的不断发展，物质与物质间的交换不断演变，金融系统日渐成熟，在工业革命的驱动下，社会生产力得到发展壮大，资本主义发展加速，终于社会演变成了基于货币的成熟的资本主义社会。得资本者得天下，得社会生产工具者得天下。万物可以被资本换取，从某种意义上，人们的生活品质完全的被资本决定着。
直观上看，社会又是有一些发展规律的，它在朝着一些”共同的目标”在发展，这些”目标”来自于人类对于乌托邦的幻想，我们渴望这个世界发展成我们理想中的样子，例如联合国设定的17个SDGs，国内党派设置的脱贫，以及社会主义发展方针。资本，作为驱动力，成为了一个非常有效的工具，来作为人们的动力，使用经济，来推动人类社会的发展。对人类社会而言，它推动的科技进步速度之快令人震惊；它成为了人们的信仰，让人们脱离这世间虚无的苦海。
从个人的角度去讨论，人从出生起，就被迫陷入某个群体，大概率人将按照那个群体的规则过完一生。他们无时无刻地在推动和维护这个集体社会。无论是维护这个资本主义社会运转的金融工作者，还是为这个世界带来创新、新能量的创业者，他们也许是在为我们这个社会维持秩序的环卫工人，也许是维护着这个社会的效率的出租车师傅，本质上大家没有什么不同。
有了以上背景，我认为我们可以回答本文开头提出的一些问题了：
因为这个社会的发展已经成为了一套体系，从国家到社会到个人，我们人类的目标是去朝着”共同的目标”靠近，所以我们个体可以被理解成一个共同体，这个共同体的使命是维护这个社会运转，让人类的存在可持续。我们所做着的所有事情都是上述观点的产物，这个社会需要一套方法来维护其”文明”，且让这个社会朝着我们”共同的目标”去发展，所以教育是当今社会的必需品，我们需要用人生总时长四分之一的时间去将我们个体的意识训练成与这个世界的发展目标相吻合的样子从而不同程度地参与到这个世界的建设当中。
我想绝大部分人是不愿意做我们正在做的事情的，人天生懒惰，不爱思考，贪图安逸，怎么可能会想被学校的牢笼困住，怎么可能想一辈子不知目的地在公司里打一辈子工呢？但很可惜，这个社会当今的现状还不具备让人自由地追寻自己的梦想……或者说当人们真的可以自由地追求其梦想的时候，我们目前还衡量不了其风险，说不定人的本性会在追求自由的过程中不断表露，从而这个社会不再朝着”共同的目标”去发展了呢 hh。
基于以上观点，我不认为我们做的这些事是我们自己选择的，而是基于社会当今的形态。我们很少有人有勇气不选择这条路，除非当我们在这个社会制定的内卷规则中被淘汰，被迫开始新的一条路。
石器时代的大部分的人的一生在狩猎中度过。社会分工，对神灵的幻想，手工业初步形成。觅食方式、医疗条件以及集体知识的缺乏使得平均寿命也较短。随着农耕到了农业社会，大部分人的一生开始以农耕为生，新的生活方式使得获取食物的方式变得相对稳定，从而有潜力催化人类文化的发展。农业社会持续了人类历史上的大部分时间，直到近代工业革命的问世，人类逐渐掌握了煤、蒸汽、石油、电，部分人从农民转变为了工人，走入了工厂。
20世纪末到21世纪初期的信息革命使得信息传播能力高度发展，从而促进了知识的平民化，生活的多样化，人们的想法、选择都变得非常多样化，包容能力变得越来越强。我想我们这一代将会是与以往非常不同的时代，信息的传播与普及与每个人的千方百态将会淡化这个世界上曾经”人从出生起，就被迫陷入某个群体”的现象。现代人的选择异常之多，每个人的生活方式各式各样，这是一个相对自由的时代，这是一个令人兴奋的时代。
所以我们这一代完全有能力去选择自己应该怎么从地球上生存下去，我们的思想不应该束缚于传统的思想，我们的时代变化之快使得当今教育无法跟上其节奏了。我们当今时代应该强调独立的思想，只有在热爱下，知行合一下才能使人个性化，从而把握住当今时代给到的红利。
我鼓励人们得学会”做自己”，我鼓励人们做到知行合一。
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